معرفی میانگین متحرک نمایی
در این مقاله از آموزش فارکس به بررسی میانگین متحرک نمایی در فارکس را برای معامله گران فارکس تعریف کنیم. میانگین متحرک نمایی (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، است. این ابزار برای اندازه‌گیری جهت حرکت قیمت و امکان تشخیص روندهای قیمتی به کار می‌رود.
میانگین متحرک نمایی به تعداد معینی از قیمت‌ها (مثلاً قیمت پایانی روزانه) در یک بازه زمانی خاص اعمال می‌شود و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه می‌کند. این بازه زمانی می‌تواند کوتاه‌تر یا بلندتر باشد، بسته به ترجیح متداول معامله‌گر یا تحلیل‌گر.
دو نوع اصلی میانگین متحرک نمایی وجود دارد:
- میانگین متحرک ساده (SMA – Simple Moving Average): در این روش، همهٔ داده‌ها در بازه زمانی مشخص به یک وزن مساوی درآمده و میانگین گرفته می‌شود.
\[ SMA = \frac{P1 + P2 + \ldots + Pn}{n} \]
که \(P1, P2, \ldots, Pn\) قیمت‌ها در بازه زمانی مورد نظر هستند و \(n\) تعداد داده‌هاست.
- میانگین متحرک وزن‌دار (WMA – Weighted Moving Average): در اینجا، وزن‌های مخصوص به هر قیمت اختصاص داده می‌شود. این به معنای آن است که برخی از قیمت‌ها بیشترین تأثیر را در محاسبه میانگین دارند.
\[ WMA = \frac{w_1 \times P1 + w_2 \times P2 + \ldots + w_n \times Pn}{w_1 + w_2 + \ldots + w_n} \]
در اینجا \(w_1, w_2, \ldots, w_n\) وزن‌ها هستند.
میانگین متحرک نمایی به عنوان یک اشاره‌گر آرامش در بازار و همچنین شناسایی روندهای قیمتی استفاده می‌شود. استفاده از آن در تحلیل تکنیکال ممکن است به تشخیص نقاط ورود و خروج موفقیت‌آمیز در معاملات کمک کند.
فرض کنید یک SMA 5 دوره ای را روی نمودار روزانه EUR / USD رسم می کنیم.
قیمت های پایانی 5 روز گذشته به شرح زیر است:
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3231
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:
(1.3172 1.3231 1.3164 1.3186 1.3293) / 5 = 1.3209
خوب، اگر در روز دوم یک گزارش خبری منتشر می شد که باعث می شد یورو در کل افت کند، چه می شد.
این باعث می شود که EUR / USD سقوط کند و در 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم که این چه تاثیری بر SMA 5 دوره ای خواهد داشت.
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3000
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:
(1.3172 1.3000 1.3164 1.3186 1.3293) / 5 = 1.3163
نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین‌تر خواهد بود و به شما این تصور را می‌دهد که قیمت واقعاً در حال کاهش است در حالی که در واقعیت، روز دوم فقط یک رویداد یکباره بود که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود.
نکته ای که ما سعی می کنیم بدانیم این است که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده ممکن است خیلی ساده باشد.
اگر فقط راهی وجود داشت که می توانستید این واکنش ها را فیلتر کنید تا موقعیت معاملاتی اشتباهی به دست نیاورید.
هوم… یک دقیقه صبر کنید… بله، راهی وجود دارد!
به آن میانگین متحرک نمایی می گویند!
میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد.
در مثال بالا، EMA وزن بیشتری بر قیمت‌های روزهای اخیر که روزهای 3، 4 و 5 خواهد بود، اعمال می‌کند.
این بدان معناست که افزایش در روز دوم ارزش کمتری خواهد داشت و به اندازه‌ای که اگر میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، تأثیر زیادی بر میانگین متحرک نخواهد داشت.
اگر در مورد آن فکر کنید، این بسیار منطقی است زیرا کاری که این کار انجام می دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه معامله گران اخیرا انجام می دهند دارد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین متحرک ساده (SMA)
بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته USD / JPY بیندازیم تا نشان دهیم که چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار هم در نمودار به نظر می رسند.
توجه کنید که چگونه به نظر می رسد خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیک تری نسبت به خط آبی (30 SMA) دارد.
این بدان معنی است که عملکرد قیمت اخیر را با دقت بیشتری نشان می دهد. احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.
به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
هنگام معامله، بسیار مهمتر است که ببینیم معامله گران در حال حاضر چه می کنند تا اینکه هفته گذشته یا ماه گذشته چه می کردند.
مقایسه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال می‌تواند به تفاوت‌های مهم در شیوه عملکرد و کاربردهاشان اشاره کند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو را مرور می‌کنیم:
- وزن‌دهی:
– SMA: به همه داده‌ها در یک بازه زمانی مساوی وزن می‌دهد. این به این معناست که هر داده، بدون توجه به موقعیت زمانی آن، به یک اندازه در محاسبه میانگین مشارکت می‌کند.
– EMA: وزن‌دهی به قیمت‌ها بر اساس یک فرمول خاص انجام می‌شود. این به معنای این است که قیمت‌های جدیدتر بیشترین تأثیر را دارند. این ویژگی باعث می‌شود EMA به تغییرات سریعتر پاسخ دهد.
- حساسیت به تغییرات بازار:
– SMA: به دلیل وزن‌دهی یکسان به همه داده‌ها، SMA به تغییرات بازار با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. این باعث می‌شود که ممکن است روندها را با تاخیر شناسایی کند.
– EMA: حساسیت بالاتر به تغییرات بازار دارد، زیرا به قیمت‌های جدیدتر بیشترین وزن را می‌دهد. به همین دلیل، EMA معمولاً سریعتر به روندهای جدید واکنش نشان می‌دهد.
- استفاده در استراتژی‌های معاملاتی:
– SMA: بیشتر برای شناسایی روندها و تحلیل درازمدت استفاده می‌شود. ممکن است در استراتژی‌های معاملاتی کمتر موثر باشد، زیرا به تغییرات بازار با تاخیر پاسخ می‌دهد.
– EMA: بیشتر در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و در شرایط بازار سریعتر تغییرات پیدا می‌کند به کار می‌رود. معمولاً در تحلیل‌های فعلی و برای واکنش به تغییرات سریع بازار مفید است.
- فعالیت در بازار نوسانی:
– SMA: در بازارهای نوسانی ممکن است به تاخیر بیشتری بخورد و سیگنال‌های ناپایدارتری ارائه دهد.
– EMA: حساسیت بیشتر به قیمت‌های جدیدتر باعث می‌شود که در بازارهای نوسانی و تغییرات سریع تر تغییرات دهد.
باید توجه داشت که انتخاب بین SMA و EMA بستگی به استراتژی شما، زمان‌بندی معاملات، و شرایط بازار دارد. هر کدام از این دو میانگین متحرک می‌توانند در شرایط خاص خود مفید باشند.
