معرفی میانگین متحرک در فارکس

در این مقاله از آموزش فارکس به سوال میانگین متحرک در فارکس چیست؟ پاسخ می دهد. فارکس میانگین  متحرک یکی از رایج ترین شاخص های تکنیکالی است که استفاده می شود. میانگین متحرک به سادگی راهی برای هموارسازی نوسانات قیمت است تا به شما کمک کند بین «نویز» معمولی بازار و جهت روند واقعی تمایز قائل شوید.

منظور ما از “میانگین متحرک” اینکه شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای آخرین تعداد دوره “X” می گیرید.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله بازار فارکس (Forex) است. میانگین متحرک (Moving Average) یک نمایش گرافیکی از قیمت‌های یک جفت ارز یا دارایی مالی در طول زمان است. این میانگین برای ملموس کردن رفتار قیمت‌ها و روندهای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک به صورت متوسطی از قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک به عنوان یک ابزار مفید برای شناخت روندهای بازار، شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات، و تأیید روندهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار معمولاً در تحلیل‌های گرافیکی نمودار‌های قیمتی استفاده می‌شود و ممکن است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به معاملات فارکس مفید باشد.

در نمودار، به شکل زیر است:

همانطور که می بینید، میانگین متحرک به نظر می رسد مانند یک خط متحرک که روی قیمت قرار گرفته است (که توسط کندل استیک ها نشان داده شده است).

این نوع نشانگر تکنیکالی “همپوشانی نمودار” نامیده می شود.

میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار گرفته است! 😎 مانند هر اندیکاتور تکنیکالی، اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

اما چرا فقط به قیمت نگاه نکنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد؟ دلیل استفاده از میانگین متحرک به جای صرفاً بررسی قیمت، به این واقعیت مربوط می شود که در دنیای واقعی، جدا از واقعی نبودن بابانوئل… روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند.

قیمت زیگ و زاگ می شود، بنابراین میانگین متحرک به صاف کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می کند و به شما کمک می کند روند زیربنایی را ببینید.

با مشاهده شیب میانگین متحرک، می توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، میانگین های متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند.

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و هر یک از آنها سطح “صافی” خود را دارند. به طور کلی، هرچه میانگین متحرک نرم‌تر باشد، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است.

هرچه میانگین متحرک بیشتر باشد، واکنش سریعتر به حرکت قیمت انجام می شود. برای صاف‌تر کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در دوره زمانی طولانی‌تری دریافت کنید.

نحوه انتخاب “طول” مناسب میانگین متحرک

“طول” یا تعداد دوره های گزارش از جمله محاسبه میانگین متحرک بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد.

هرچه «طول» آن کوتاه‌تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می‌شوند کمتر است، به این معنی که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود.

این کار سودمندی آن را کاهش می دهد و ممکن است بینش کمتری نسبت به خود قیمت فعلی نسبت به روند کلی ارائه دهد.

هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می شود، به این معنی که هر قیمت واحد کمتری می تواند میانگین کلی را تحت تاثیر قرار دهد.

اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است “بیش از حد نرم” شوند که نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید!

هر یک از این شرایط می تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، مهم است که طول (یا دوره‌هایی) را انتخاب کنید که سطح جزئیات قیمت را برای بازه زمانی معاملاتی شما فراهم می‌کند.

اکنون، احتمالاً دارید فکر می کنید، “بیایید، بیایید به چیزهای خوب برسیم. چگونه می توانم از این برای تجارت استفاده کنم؟»

در این بخش ابتدا باید دو نوع عمده میانگین متحرک را برای شما توضیح دهیم:

• ساده
• نمایی

معمولاً دو نوع اصلی از میانگین متحرک وجود دارد:

1. میانگین متحرک ساده (SMA): در این نوع میانگین متحرک، مقدار معمولی قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. برای محاسبه SMA، شما قیمت‌های مورد نظر را در طول بازه زمانی انتخابی جمع می‌کنید و سپس به تعداد قیمت‌ها تقسیم می‌کنید.
2. میانگین متحرک نمایی (EMA): در این نوع میانگین متحرک، وزن بیشتر به قیمت‌های اخیرتر داده می‌شود. این به این معناست که قیمت‌های جدیدتر بیشتر تاثیر دارند و میانگین با سرعت بیشتری به تغییرات قیمت پاسخ می‌دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک است. اساساً، یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌های پایانی آخرین دوره «X» و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از رایج‌ترین انواع میانگین متحرک است و در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، از جمله فارکس (Forex)، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. SMA میانگین ساده‌ای از قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. برای محاسبه SMA، مراحل زیر را دنبال می‌کنید:

1. انتخاب بازه زمانی: ابتدا بازه زمانی مورد نظر را برای محاسبه SMA انتخاب کنید. مثلاً می‌توانید SMA 50 روزه یا SMA 200 روزه را محاسبه کنید. این به معنای میانگین قیمت‌ها در طول 50 یا 200 روز گذشته است.
2. محاسبه میانگین: سپس قیمت‌های مورد نظر در طول بازه زمانی را جمع می‌کنید. به عبارت دقیق‌تر، قیمت‌های روزانه (معمولاً قیمت پایانی روز) در این بازه زمانی را جمع می‌کنید.
3. تقسیم بر تعداد روزها: مجموع قیمت‌ها را بر تعداد روزها در بازه زمانی تقسیم می‌کنید. این تعداد روزها به عنوان مخرج در معادله وارد می‌شود.

معمولاً SMA به عنوان یک خط در نمودار قیمتی نمایش داده می‌شود و برای نمایش توسط نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود. این خط میانگین متحرک ساده نقاط مهم در تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد و ممکن است به عنوان محلی برای تأیید روندهای قیمتی یا تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال، اگر SMA 50 روزه یکی از جفت ارزهای فارکس را بررسی کنید، این نمایانگر میانگین قیمت‌های آخرین 50 روز خواهد بود و ممکن است به شما کمک کند تا روند عمومی قیمت‌ها را در این بازه زمانی تشخیص دهید.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید، قیمت های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

واویلا! شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! این قیمت های متوسط ​​را با هم ترکیب کنید و میانگین متحرک دریافت کنید!

اگر قرار بود میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای ترسیم کنید، قیمت پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

اگر قرار بود میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی 4 ساعت رسم کنید. نمودار… باشه، باشه، می دونیم، می دونیم. شما عکس را دریافت می کنید!

اکثر بسته های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام می دهند.

دلیل اینکه ما شما را با “چگونه” در محاسبه میانگین های متحرک ساده خسته کردیم (خمیازه می کشیم) این است که درک آن مهم است تا بدانید چگونه نشانگر را ویرایش و تغییر دهید.

درک نحوه عملکرد یک اندیکاتور به این معنی است که می توانید با تغییر محیط بازار استراتژی های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید.

اکنون، مانند تقریباً هر اندیکاتور دیگر فارکس، میانگین متحرک ها با تأخیر عمل می کنند.

از آنجایی که میانگین‌های تاریخ قیمت گذشته را در نظر می‌گیرید، واقعاً فقط مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی اقدامات کوتاه‌مدت قیمت «آینده» را مشاهده می‌کنید. در اینجا مثالی از اینکه چگونه میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند آورده شده است.

در نمودار بالا، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD / CHF ترسیم کرده‌ایم. همانطور که می بینید، هر چه دوره SMA طولانی تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می ماند.

توجه کنید که چگونه SMA 62 نسبت به SMA های 30 و 5 از قیمت فعلی فاصله بیشتری دارد.

این به این دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند.

هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر می شود.

SMAها در این نمودار به شما احساسات کلی بازار را در این مقطع زمانی نشان می دهند. در اینجا، می بینیم که این جفت در حال ترند است.

به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک دید وسیع تری به ما می دهند و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آتی آن را بسنجیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت روند صعودی دارد، روند نزولی دارد یا فقط دامنه دارد.

وقتی این اتفاق می افتد، می تواند سیگنال های نادرستی به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ارزی ممکن است در حال توسعه باشد، اما در واقعیت، چیزی تغییر نکرده است.