معرفی روبان های میانگین متحرک

در این مقاله از آموزش فارکس تحلیل روندها با روبان های میانگین متحرک در فارکس آشنا می شویم. روبان میانگین متحرک چیست؟

تحلیل روندها با استفاده از روبان‌های میانگین متحرک (Moving Averages) یکی از روش‌های متداول در تحلیل زمانی داده‌هاست. روبان‌های میانگین متحرک اطلاعات مفیدی از نحوه تغییرات و نوسانات در داده‌ها ارائه می‌دهند و به تشخیص الگوها و تغییرات مهم کمک می‌کنند. این روش معمولاً در بازارهای مالی، اقتصادی، و غیره برای پیش‌بینی تغییرات وضعیت استفاده می‌شود.

یک روبان میانگین متحرک از دو عنصر اصلی تشکیل شده است:

1. میانگین متحرک اصلی (SMA – Simple Moving Average): این میانگین براساس مقادیر میانگین گیری از داده‌های یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. مثلاً میانگین متحرک 50 روزه یعنی میانگین داده‌ها در بازه زمانی 50 روزه را نشان می‌دهد.
2. روبان‌ها (Bands): اینها حاصل از افزودن و کم کردن یک ضریب ضروری (معمولاً انحراف معیار) به میانگین متحرک اصلی هستند. این روبان‌ها به عنوان مرزها یا مرزهای علوی و پایینی برای میانگین متحرک عمل می‌کنند.

استفاده از روبان‌های میانگین متحرک می‌تواند به شناخت الگوها، نوسانات بیشتر و تغییرات در روندها کمک کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی از روبان علوی خارج شود، ممکن است نشان‌دهنده افزایش نسبی قیمت باشد. به همین ترتیب، اگر قیمت از روبان پایینی خارج شود، ممکن است نشان‌دهنده کاهش نسبی باشد.

در نهایت، تحلیل با استفاده از روبان‌های میانگین متحرک نیازمند درک دقیق ترین شرایط بازار، مدت زمان بازدهی میانگین متحرک، و تنظیمات دقیق (مانند طول دوره و ضریب ضروری) است. این روش یک ابزار مفید برای تحلیل و پیش‌بینی در حوزه‌های مختلف می‌باشد.

نوار میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با طول‌های مختلف است که بر روی نمودار ترسیم شده‌اند.

ایده اصلی پشت مفهوم “روبان های میانگین متحرک” این است که به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک در نمودار، از دسته ای از میانگین های متحرک استفاده می کنید، معمولا بین 6 تا 16 میانگین متحرک (یا بیشتر).

همه در یک نمودار.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم…

معامله گران می توانند قدرت یک روند را با مشاهده صاف بودن روبان تعیین کنند و همچنین با مشاهده قیمت در رابطه با روبان، مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

نحوه تنظیم یک روبان میانگین متحرک

یک سوال رایج اینکه “از چند میانگین متحرک استفاده می کنم؟”

این واقعا به معامله گر بستگی دارد.

برخی از معامله گران دوست دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده اند استفاده کنند، مانند SMA های 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه.

معامله گران دیگر دوست دارند با SIXTEEN (یا بیشتر) میانگین متحرک ساده که از SMA 50 روزه تا 200 روزه متغیر است و هر چیزی در این بین راه اندازی کنند.

استدلال برای استفاده از MA های بلند مدت این است که نگاه دقیق تری به روند کلی ارائه می دهد.

سپس سایر معامله گران دوست دارند از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

بنابراین واقعاً یک موضوع ترجیحی است. پاسخگویی نوار میانگین متحرک را می توان با موارد زیر تنظیم کرد:

• تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک
• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA)

هرچه تعداد دوره‌های مورد استفاده در انتخاب MA برای اضافه کردن به نمودار کوتاه‌تر باشد، نوار میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌تر است.

استفاده از میانگین های متحرک با تعداد دوره های بیشتر (مانند 200) حساس تر و روان تر است.

چگونه با روبان های میانگین متحرک معامله کنیم

1. یک نوار میانگین متحرک در حال گسترش، پایان بالقوه یک روند را نشان می دهد.

زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به بزرگ شدن و جدا شدن می‌کنند، که به آن “گسترش نواری” نیز می‌گویند، این نشان می‌دهد که جهت قیمت اخیر به یک حد نهایی رسیده است و می‌تواند پایان یک روند باشد.

هر میانگین متحرک را به عنوان یک آهنربا در نظر بگیرید و آنها جذب یکدیگر می شوند.

آنها نمی خواهند برای مدت طولانی از یکدیگر دور باشند. بنابراین وقتی آنها هستند، می خواهند آن فاصله را ببندند.

2. یک روبان میانگین متحرک انعقاد کننده یک تغییر احتمالی در روند را نشان می دهد.

زمانی که میانگین های متحرک شروع به همگرا شدن و نزدیک شدن به یکدیگر می کنند، که به آن “انقباض نواری” نیز می گویند، احتمالاً تغییر روند آغاز شده است.

پس از حرکت شدید قیمت در یک جهت، ابتدا متوجه خواهید شد که میانگین های متحرک کوتاه مدت همگرا می شوند. میانگین های متحرک بلندمدت به آرامی همگرا می شوند.

3. روبان میانگین متحرک موازی روند قوی را نشان می دهد.

هنگامی که نوارهای میانگین متحرک موازی و با فاصله یکسان هستند، این بدان معنی است که روند فعلی قوی است.

همه میانگین‌های متحرک در «توافق» هستند زیرا با هم حرکت می‌کنند.

به فاصله بین میانگین های متحرک توجه کنید

برخی از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط زمانی که میانگین‌های متحرک «تقاطع» یا «پیچ می‌شوند» به آن توجه می‌کنند.

در حالی که نظارت بر زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک بلندمدت بالاتر می‌روند (یا کمتر) مهم است، نظارت بر فاصله بین میانگین‌های متحرک نیز مهم است.

موقعیت میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت جهت روند (پایین، خنثی، بالا) را نشان می دهد.

فاصله بین میانگین های متحرک، قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) را نشان می دهد.

مثال روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی به نوار میانگین متحرک اعمال شده بر GBP / USD در نمودار 1 ساعته بیندازیم.

آیا می توانید تغییرات روند را ببینید؟

در نمودار بالا، می توانید به راحتی روندهای صعودی یا نزولی را با مشاهده زمانی که میانگین های متحرک شروع به عبور یا “پیچش” پایین یا بالاتر می کنند، شناسایی کنید.

گسترش روبان یا افزایش فاصله بین میانگین های متحرک پایان روند فعلی را نشان می دهد.

انقباض روبان یا باریک شدن فاصله بین میانگین های متحرک نشان دهنده شروع یک روند جدید است.