تاریخچه اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) توسط J. Welles Wilder در سال 1978 معرفی شد. او در کتابش به نام “New Concepts in Technical Trading Systems” این اندیکاتور را معرفی کرد.

پارابولیک سار در واقع یک اندیکاتور روند است که برای تشخیص نقاط عکس العمل قیمت استفاده می‌شود. نام “پارابولیک” به دلیل شکل منحنی آن است که شباهتی به پارابولا دارد و “SAR” مخفف “Stop and Reverse” یا “توقف و برگشت” است. این اندیکاتور در واقع به تجاران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را تشخیص دهند.

محاسبه پارابولیک سار بر اساس تغییرات قیمت و زمان است. در حقیقت، این اندیکاتور یک سری نقاط را در یک نمودار قرار می‌دهد که براساس روند قیمت، مکان قرارگیری این نقاط تغییر می‌کند. در حالتی که قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح پشتیبانی عمل می‌کند. اما در حالتی که قیمت پایین‌تر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. علاوه بر این، نقاط پارابولیک سار می‌توانند به عنوان سطوح وقفه (stop-loss) در ترتیب برگشت روند نیز استفاده شوند.

اندیکاتور پارابولیک سار به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری در بازار سرمایه برای تشخیص روندهای قیمتی استفاده می‌شود. با این حال، همانند سایر اندیکاتورها، برای استفاده موثر از پارابولیک سار، نیاز به ترکیب آن با سایر ابزارها و استراتژی‌های تجاری دارید.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک اندیکاتور روند است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. نام “پارابولیک” به دلیل شکل منحنی آن است که شباهتی به پارابولا دارد و “SAR” مخفف “Stop and Reverse” یا “توقف و برگشت” است. این اندیکاتور برای تشخیص نقاط عکس العمل قیمت به روند بازار استفاده می‌شود.

پارابولیک سار مکان قرارگیری نقاط را بر اساس روند قیمت تغییر می‌دهد. هنگامی که قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح پشتیبانی عمل می‌کند و در حالتی که قیمت پایین‌تر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.

نقاط پارابولیک سار به عنوان سطوح وقفه (stop-loss) نیز استفاده می‌شوند. هنگامی که روند قیمت تغییر می‌کند و قیمت از یک سطح پشتیبانی یا مقاومت عبور می‌کند، نقطه پارابولیک سار به عنوان سطح وقفه در ترتیب برگشت روند عمل می‌کند.

اندیکاتور پارابولیک سار به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری در بازار سرمایه برای تشخیص روندهای قیمتی استفاده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، ترندها، نقاط ورود و خروج ممکن و سطوح وقفه مشخص می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار به شکل زیر است:

SAR(n) = SAR(n-1) + AF(n-1) × (EP(n-1) – SAR(n-1))

در اینجا:

– SAR(n) نقطه پارابولیک سار در زمان جاری است.

– SAR(n-1) نقطه پارابولیک سار در زمان قبلی است.

– AF(n-1) شریک شتاب (Acceleration Factor) در زمان قبلی است.

– EP(n-1) اقدام قیمت بالاترین (Extreme Point) در زمان قبلی است.

تا زمانی که قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، شریک شتاب AF افزایش می‌یابد تا حداکثر مقداری که مشخص شده است برسد. سپس هر بار که قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور می‌کند، نقطه پارابولیک سار براساس شرایط فوق الذکر به سمت مخالف تغییر می‌کند و شریک شتاب AF به مقدار اولیه خود بازمی‌گردد.

مقادیر اولیه برای محاسبه پارابولیک سار عبارتند از:

– SAR(0) = قیمت پایانی در روز اول

– AF(0) = 0.02

– EP(0) = قیمت بالاترین در روز اول

مقدار شریک شتاب AF در هر قدم زمانی ممکن است با مقداری که مشخص شده است افزایش یابد. به طور معمول، مقدار AF به ازای هر قدم زمانی 0.02 افزایش می‌یابد و حداکثر مقدار آن معمولاً 0.20 است.

توجه داشته باشید که در صورت استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای تحلیلی، محاسبات پارابولیک سار به صورت خودکار انجام می‌شوند و شما نیازی به محاسبه دستی فرمول ندارید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار به عنوان یک ابزار تحلیلی در بازار سرمایه دارای کاربردهای متعددی است. در زیر، چند کاربرد اصلی این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم:

1. تشخیص روند بازار: پارابولیک سار می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را تشخیص دهید. هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر قیمت قرار دارند، نشان دهنده روند نزولی است و هنگامی که در بالای قیمت قرار دارند، نشان دهنده روند صعودی است. این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا درکی از جهت و قوت روند بازار پیدا کنید.
2. سطوح پشتیبانی و مقاومت: نقاط پارابولیک سار می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح پشتیبانی عمل می‌کند و هنگامی که قیمت پایین‌تر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. این سطوح می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج در بازار را تشخیص دهید و همچنین سطوح وقفه را مشخص کنید.
3. ترندها و عکس العمل قیمت: با استفاده از پارابولیک سار، می‌توانید ترندهای قیمتی را شناسایی کنید و تغییرات عکس العمل قیمت را در مورد روندهای بازار تحلیل کنید. وقتی قیمت به نقطه پارابولیک سار نزدیک می‌شود یا از آن عبور می‌کند، می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد و این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات مربوط به ورود یا خروج از بازار را بگیرید.
4. سیستم‌های معاملاتی: پارابولیک سار می‌تواند به عنوان بخشی از سیستم معاملاتی شما عمل کند. با استفاده از این اندیکاتور و سایر ابزارها و سیستم‌های تحلیلی، می‌توانید استراتژی‌های خود را بر اساس تغییرات قیمت و روند بازار ایجاد کنید و نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید.

به طور کلی، پارابولیک سار یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را تشخیص داده، نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید و سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید. با این حال، همیشه مهم است که از این اندیکاتور به همراه سایر ابزارها و تحلیل‌ها استفاده کنید و تحلیل کاملی از بازار را در نظر بگیرید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند به شکل زیر باشد:

1. تشخیص روند بازار: استفاده از پارابولیک سار برای تشخیص روند بازار بسیار مفید است. هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر قیمت قرار دارند، روند نزولی است و هنگامی که در بالای قیمت قرار دارند، روند صعودی است.
2. ورود در جهت روند: یک روش معمول برای ورود در جهت روند استفاده از پارابولیک سار است. وقتی قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در این حالت، می‌توانید وقتی قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور کند و قله جدیدی برای پارابولیک سار ایجاد شود، ورودی خرید انجام دهید.
3. ورود در مقابل روند: استراتژی دیگری که می‌توانید با استفاده از پارابولیک سار انجام دهید، ورود در مقابل روند است. وقتی قیمت پایین‌تر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، ممکن است روند نزولی ادامه یابد. در این حالت، می‌توانید وقتی قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور کند و سقف جدیدی برای پارابولیک سار ایجاد شود، ورودی فروش انجام دهید.
4. مدیریت موقعیت: برای مدیریت موقعیت و استفاده از پارابولیک سار در خروج از معامله، می‌توانید به عنوان سطح وقفه و سطح پشتیبانی/مقاومت از نقاط پارابولیک سار استفاده کنید. در صورتی که قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور کند، می‌توانید موقعیت خرید را بسته و در صورتی که قیمت از بالای نقطه پارابولیک سار عبور کند، می‌توانید موقعیت فروش را بسته کنید.

مهم است که همیشه با استفاده از پارابولیک سار، سایر ابزارها و تحلیل‌های فنی را نیز در نظر بگیرید و به مدیریت ریسک مناسب توجه کنید. استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف و آزمایش استراتژی در داده‌های تاریخی می‌تواند به شما در تحسین عملکرد و بهبود استراتژی کمک کند.

مزایای اندیکاتور پارابولیک سار چیست ؟

اندیکاتور پارابولیک سار دارای مزایای متعددی است که شامل موارد زیر می‌شود:

1. تشخیص روند بازار: یکی از مزایای اصلی پارابولیک سار این است که به شما کمک می‌کند روند بازار را تشخیص دهید. با نمایش نقاط پارابولیک سار در زیر یا بالای قیمت، می‌توانید به سادگی روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.
2. سطوح پشتیبانی و مقاومت: پارابولیک سار می‌تواند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل کند. هنگامی که قیمت بالاتر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح پشتیبانی عمل می‌کند و هنگامی که قیمت پایین‌تر از نقطه پارابولیک سار قرار دارد، نقطه به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. این سطوح می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج در بازار را تشخیص دهید و همچنین سطوح وقفه را مشخص کنید.
3. مدیریت موقعیت: با استفاده از پارابولیک سار، می‌توانید به طور موثری موقعیت معاملاتی خود را مدیریت کنید. این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط خروج ورودی را تشخیص دهید و در نتیجه، سودآوری و ریسک معاملات خود را بهبود بخشید.
4. سهولت استفاده: پارابولیک سار یک اندیکاتور ساده و آسان برای استفاده است. این به معنای این است که حتی برای تازه‌کاران نیز به راحتی قابل فهم و استفاده است. با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض و مقادیر استاندارد، می‌توانید به سرعت بهره‌وری خود را افزایش دهید.
5. تطبیق با شرایط بازار: پارابولیک سار می‌تواند با شرایط مختلف بازار سازگاری داشته باشد. این اندیکاتور قادر است به صورت پویا تغییر کند و در بازارهای روندی و تندرو مفید باشد.

همچنین، همانند هر ابزار تحلیلی دیگر، پارابولیک سار هم بهتر است همراه با سایر ابزارها و تحلیل‌ها استفاده شود تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

معایب اندیکاتور پارابولیک سار چیست ؟

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار همراه با معایب زیر می‌تواند باشد:

1. تاخیر در اشاره به تغییرات روند: پارابولیک سار بر اساس قیمت و نقاط پارابولیک سار قبلی محاسبه می‌شود. این به معنای آن است که این اندیکاتور به صورت متأخرتر از تغییرات روند اطلاع می‌دهد. بنابراین، ممکن است در تشخیص روند جدید یا تغییرات سریع روند با مشکل مواجه شود.
2. ناهمسانگردی با بازارهای آرمانی: پارابولیک سار به صورت پیوسته و تطبیقی با بازار عمل می‌کند و ممکن است در بازارهای آرمانی و بدون روند واضح، اشاره‌های نامعتبر یا تناقضی داشته باشد.
3. تحت تأثیر قیمت‌های نویزی: در شرایط بازار با قیمت‌های نویزی یا ناپایدار، پارابولیک سار ممکن است به ترندهای ناصحیح و پیوسته منجر شود که به دنبال آن معاملات اشتباه انجام می‌شود.
4. عدم مناسب برای بازارهای نوسانی: در بازارهای نوسانی و بدون روند واضح، پارابولیک سار به عنوان یک اندیکاتور روند، عملکرد مناسبی ندارد و اشاره‌های نامعتبری ارائه می‌دهد.
5. نیاز به ترکیب با سایر ابزارها: پارابولیک سار به تنهایی نمی‌تواند به شکل کامل تحلیل بازار را ارائه دهد و بهتر است با سایر ابزارها و تحلیل‌های فنی ترکیب شود تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

همچنین، همواره باید به مدیریت ریسک و استفاده صحیح از این اندیکاتور توجه کنید و استراتژی خود را براساس آن سازماندهی کنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور پارابولیک سار

حتما! اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار یک استراتژی جالب است. توضیح می‌دهم:

1. ست کردن پارابولیک سار: قبل از هرچیز، باید تنظیمات پارابولیک سار رو به درستی انجام داد. به طور پیشفرض، مقادیر استفاده شده برای شروع (Start) و افزایش (Increment) به ترتیب 0.02 و 0.02 هستند. البته می‌توانید این مقادیر را تنظیم کنید و با تجربه خود متناسب کنید.
2. دیدن روند بازار: برای استراتژی اسکالپ با پارابولیک سار، بسیار مهم است که بتوانید روند بازار را تشخیص دهید. این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند که ببینید آیا بازار در حال صعود یا نزول است. وقتی نقاط پارابولیک سار در زیر قیمت قرار می‌گیرند، به معنای روند نزولی است و وقتی در بالای قیمت قرار دارند، به معنای روند صعودی است. در اینجا هم می‌توانید از سایر ابزارها مثل میانگین متحرک استفاده کنید تا تأییدی برای روند بازار دریافت کنید.
3. شروع معامله در جهت روند: در این استراتژی، وقتی که روند به سمت بالا است، می‌توانید وقتی که قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور می‌کند و قله‌ای جدید برای پارابولیک سار ایجاد می‌شود، وارد معامله خرید شوید. همینطور، وقتی روند به سمت پایین است، می‌توانید وقتی که قیمت از نقطه پارابولیک سار عبور کند و سقف جدیدی برای پارابولیک سار ایجاد شود، وارد معامله فروش شوید.
4. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در این استراتژی بسیار مهم است. باید از سطوح توقف متحرک یا سطوح توقف ضرر برای محافظت در برابر حرکت غیرمنتظره قیمت استفاده کنید.

موارد فوق تنها یک نمونه از استراتژی اسکالپ با استفاده از پارابولیک سار هستند. حتماً به شرایط خاص بازار و تحلیل خود تطبیق دهید و از داده‌های تاریخی برای تست و بهبود استراتژی استفاده کنید. برای این کار در یک بروکر معتبر ثبت نام کنید.