معرفی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی در دهه ۱۹۷۰ توسط گرالد آپل (Gerald Appel)، یک تحلیلگر تکنیکال معروف، ابداع شد. آپل بر اساس ایده‌هایی که توسط دیوید باباک (David Babson)، یک تحلیلگر تکنیکال دیگر، ارائه شده بود، این اندیکاتور را طراحی کرد. این اندیکاتور بین اندیکاتورهای فارکس بسیار سرآمد است.

در اوایل آفتاب تحلیل تکنیکال، متوسط حرکتی ساده (SMA) برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شد. اما با ظهور اندیکاتور MACD، توانایی‌های جدیدی در تحلیل تکنیکال ارائه شد. این اندیکاتور از ترکیب دو متوسط حرکتی (EMA) و استفاده از تفاوت آن‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کند.

در طول سال‌ها، اندیکاتور مکدی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال شناخته شده است و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران آن را در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. تعدادی از تغییرات و نسخه‌های مختلف MACD  نیز در طول سال‌ها ارائه شده‌اند، اما مفهوم اصلی و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال برقرار مانده است.

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. MACD برای تشخیص تغییرات قیمتی و مدیریت سیگنال‌های خرید و فروش در بازارها استفاده می‌شود.

MACD از دو خط اصلی تشکیل شده است:

1. خط MACD: این خط تفاوت بین دو متوسط حرکتی اضافه شده روی یکدیگر است. معمولاً متوسط حرکتی 12 روزه را از متوسط حرکتی 26 روزه کم می‌کنند. این خط نشان دهنده نیروی بولیش یا بیراهه در بازار است.
2. خط سیگنال: این خط متوسط حرکتی ساده 9 روزه از خط MACD است. این خط معمولاً به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش استفاده می‌شود.

علاوه بر خطوط اصلی، اندیکاتور مکدی شامل نمودار میزانی (histogram) است که نشان دهنده تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال است. نمودار میزانی وارونه (سر به سر) میشود که به خرید یا فروش پیشنهاد می‌دهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتورهای فارکس معمولاً بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و معامله‌گران از آن برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش، تشخیص تغییرات قیمتی قوی و ضعیف و همچنین تشخیص متوسط حرکت بازار استفاده می‌کنند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه اجزا اصلی تشکیل شده است:

1. خط مکدی: خط مکدی نشان دهنده تفاوت بین دو متوسط حرکتی (EMA) است. معمولاً از متوسط حرکتی ساده 26 روزه به عنوان یک متوسط بلند مدت و متوسط حرکتی ساده 12 روزه به عنوان یک متوسط کوتاه مدت استفاده می‌شود. فرمول دقیق محاسبه خط MACD به صورت زیر است: MACD Line = EMA(قیمت بسته شدن، ۱۲) – EMA(قیمت بسته شدن، ۲۶)
2. خط سیگنال: خط سیگنال معمولاً متوسط حرکتی ساده 9 روزه از خط مکدی است. خط سیگنال برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. فرمول محاسبه خط سیگنال به صورت زیر است: Signal Line = EMA(MACD Line، ۹)
3. نمودار میزانی (Histogram): نمودار میزانی در اندیکاتورمکدینشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار بازه‌های مثبت و منفی دارد و معمولاً به عنوان یک سیگنال اضافی برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

نمودار میزانی به صورت زیر محاسبه می‌شود : Histogram = MACD Line – Signal Line

ترکیب این سه اجزا اصلی، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج احتمالی را تشخیص داده و تغییرات قیمتی را در بازارها تحلیل کنند.

اندیکاتور مکدی چطوری کار می کنه ؟

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) بر اساس تفاوت دو متوسط حرکتی ایجاد شده است. عمده‌ترین نحوه استفاده از این اندیکاتور، تشخیص تغییرات قیمتی و تأیید سیگنال‌های خرید و فروش است. در ادامه توضیح داده می‌شود که این اندیکاتور چگونه کار می‌کند:

1. تشکیل خط مکدی:
   • محاسبه متوسط حرکتی ساده (SMA) 26 روزه با استفاده از قیمت بسته شدن.
   • محاسبه متوسط حرکتی ساده 12 روزه با استفاده از قیمت بسته شدن.
   • تفاوت بین متوسط حرکتی 12 روزه و 26 روزه را به عنوان خط MACD نمایش می‌دهد.
2. تشکیل خط سیگنال:
   • محاسبه متوسط حرکتی ساده 9 روزه از خط مکدی.
   • این خط به عنوان خط سیگنال استفاده می‌شود و به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش عمل می‌کند.
3. نمودار میزانی (Histogram):
   • نمودار میزانی به عنوان نشانگر تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال استفاده می‌شود.
   • زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، نمودار میزانی مقدار مثبت دارد؛ و زمانی که خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد، مقدار منفی دارد.
   • نمودار میزانی به عنوان یک سیگنال اضافی برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

در تحلیل بازار، معامله‌گران به تلاش می‌پردازند تا با ترکیب خط مکدی، خط سیگنال و نمودار میزانی، سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص داده و تغییرات قیمتی را در بازارها تحلیل کنند. مثلاً، زمانی که خط مکدی از زیر خط سیگنال به بالا عبور کند (معروف به “اشتراک”)، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود، و زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال به پایین عبور کند (معروف به “انحراف”)، به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

منظور از واگرایی در اندیکاتور مکدی چیست ؟

واگرایی مکدی (MACD Divergence) به موقعیتی اشاره دارد که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال تغییر می‌کند و این تغییرات نشان می‌دهد که قوت و جهت حرکت قیمت‌ها در بازار تغییر کرده است. واگرایی مکدی ممکن است به دو صورت واگرایی بالا (Bullish Divergence) و واگرایی پایین (Bearish Divergence) رخ دهد.

واگرایی بالا (Bullish Divergence): وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابند ولی خط مکدی به بالا جهت تشکیل قیمت‌ها حرکت می‌کند، واگرایی بالا رخ می‌دهد. این ممکن است نشان دهد که اضطراب فروشندگان کاهش می‌یابد و قدرت خریداران در حال افزایش است، که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به بازار با خرید باشد.

واگرایی پایین (Bearish Divergence): وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند اما خط مکدی به پایین جهت تشکیل قیمت‌ها حرکت می‌کند، واگرایی پایین رخ می‌دهد. این ممکن است نشان دهد که اضطراب خریداران کاهش می‌یابد و قدرت فروشندگان در حال افزایش است، که می‌تواند به کاهش قیمت منجر شود. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به بازار با فروش باشد.

واگرایی مکدی معمولاً به عنوان یک الگوی تأییدی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. با توجه به تغییرات واگرایی، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را تأیید کنند و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها را تخمین بزنند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که واگرایی مکدی تنها یکی از ابزارهای تحلیلی است و نباید بدون ترکیب با سایر نشانگرها و شرایط بازار به تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شود.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) در اندیکاتور مکدی به موقعیتی اشاره دارد که تفاوت بین خط MACD و خط قیمت (به عنوان نمایشگر قیمت) نشان دهنده یک الگوی واگرایی است که در جهت حرکت قیمت‌ها نهفته شده است. واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی ممکن است به صورت واگرایی مخفی بالا (Hidden Bullish Divergence) و واگرایی مخفی پایین (Hidden Bearish Divergence) رخ دهد.

واگرایی مخفی بالا (Hidden Bullish Divergence): وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابند، اما خط MACD به بالا جهت تشکیل قیمت‌ها حرکت می‌کند، واگرایی مخفی بالا رخ می‌دهد. این الگو ممکن است نشان دهد که توان تقویت قیمت‌ها در حال افزایش است، اگرچه قیمت‌ها کاهش می‌یابند. این می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی قیمت باشد، و معامله‌گران ممکن است این الگو را به عنوان فرصت خرید در نظر بگیرند.

واگرایی مخفی پایین (Hidden Bearish Divergence): وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما خط مکدی به پایین جهت تشکیل قیمت‌ها حرکت می‌کند، واگرایی مخفی پایین رخ می‌دهد. این الگو ممکن است نشان دهد که توان کاهش قیمت‌ها در حال افزایش است، اگرچه قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند نزولی قیمت باشد، و معامله‌گران ممکن است این الگو را به عنوان فرصت فروش در نظر بگیرند.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی می‌تواند به عنوان یک نشانگر تأییدی برای تغییر جهت قیمت‌ها در نظر گرفته شود. با توجه به الگوهای واگرایی مخفی، معامله‌گران ممکن است به تأیید سیگنال‌های خرید و فروش و ادامه روند قیمت‌ها در بازار توجه کنند. اما باید توجه داشته باشید که واگرایی مخفی نیز نباید به تنهایی بدون تحلیل دقیق دیگر نشانگرها و شرایط بازار برای تصمیم‌گیری استفاده شود.

سیگنال‌های کاذب در اندیکاتور مکدی

بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب یا ناهمخوانی‌ها را نمایش دهد. سیگنال‌های کاذب در اندیکاتور مکدی معمولا به دلیل شرایط بازار غیرعادی یا نویز قیمتی رخ می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران تشویش بدهند.

بعضی از مثال‌های سیگنال‌های کاذب در اندیکاتور مکدی عبارتند از:

1. سیگنال کاذب خرید (False Buy Signal): در برخی موارد، خطمکدیممکن است به طور موقت به بالا عبور کند و به نظر برسد که یک سیگنال خرید فعال شده است، اما قیمت‌ها در ادامه کاهش پیدا کنند. این موقعیت می‌تواند به دلیل نوسانات قیمتی کوچک، تحریکات بازار ناهماهنگ، یا تغییر جهت کوتاه‌مدت قیمت باشد.
2. سیگنال کاذب فروش (False Sell Signal): به طور مشابه، خطمکدیممکن است به طور موقت به پایین عبور کند و به نظر برسد که یک سیگنال فروش فعال شده است، اما قیمت‌ها در ادامه افزایش یابند. این موقعیت نیز می‌تواند به دلیل نوسانات قیمتی کوچک، تحریکات بازار ناهماهنگ، یا تغییر جهت کوتاه‌مدت قیمت باشد.

برای کاهش احتمال سیگنال‌های کاذب در اندیکاتور مکدی، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های دیگری مانند استفاده از نشانگرهای دیگر یا ترکیب چندین نشانگر تحلیلی استفاده کنند. همچنین، تجربه و تحلیل دقیق ترند، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و الگوهای قیمتی نیز می‌تواند به شناسایی سیگنال‌های کاذب کمک کند.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence) یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال است، اما همچنین دارای برخی نقاط ضعف است که باید در نظر گرفته شوند. برخی از نقاط ضعف این اندیکاتور عبارتند از:

1. تأخیر در سیگنال: یکی از نقاط ضعف اصلیمکدی، تأخیر در تشخیص تغییر جهت قیمت است. چون MACD بر مبنای میانگین‌های متحرک محاسبه می‌شود، نیاز به زمانی دارد تا تغییر جهت قیمت‌ها را تأیید کند. این تأخیر می‌تواند منجر به ورود دیرهنگام یا خروج دیرهنگام از یک معامله شود.
2. سیگنال‌های کاذب: اندیکاتور مکدیممکن است سیگنال‌های کاذب را نشان دهد، به عنوان مثال، سیگنال خرید یا فروش که در واقع نتیجه‌ای از نوسانات کوچک یا نویز باشد و به تغییر جهت قیمت منجر نشود. این سیگنال‌های کاذب می‌توانند باعث تصمیمات نادرست معاملاتی شوند.
3. بدون محدودیت‌های قیمتی: مکدینمی‌تواند توجهی به قیمت‌های مطلق داشته باشد و صرفاً بر اساس تغییرات نسبی در قیمت‌ها عمل می‌کند. این ممکن است به معامله‌گران نشان دهد که بازار برای خرید یا فروش آماده است، در حالی که قیمت‌ها در سطح‌های بالایی یا پایینی نسبت به مقادیر عمده قبلی قرار دارند.
4. عدم قابلیت پیش‌بینی قیمت‌های روند قوی: اندیکاتور مکدیبه خوبی در شناسایی تغییرات جهت قیمت‌ها در بازارهای روندی و کانال‌های تنگ عمل می‌کند، اما ممکن است در بازارهای روند قوی و یا ترندهای قوی به صورت ناکارامد باشد. در این شرایط، قیمت‌ها ممکن است به طور مداوم در یک جهت حرکت کنند و خطوطمکدیبسیار بالا یا پایین نگه داشته شوند.

در استفاده از مکدی و سایر ابزارهای تحلیلی، مهم است که معامله‌گران به ترکیب آنها با سایر نشانگرها و روش‌های تحلیلی دیگر، همراه با درک صحیح از شرایط بازار و مدیریت ریسک مناسب توجه کنند. برای این کار در یکی از بروکرهای معتبر فارکس افتتاح حساب کنید.