تاریخچه اندیکاتور  Envelope

اندیکاتور Envelope، یک اندیکاتور تکنیکالی است که در بین اندیکاتورهای فارکس می درخشد. و به تاکید بر نوسان قیمتی یک دارایی می‌پردازد. این اندیکاتور توسط John Bollinger در دهه 1980 ابداع شد.

ایده اصلی پشت Envelope این است که نشان دهد که قیمت دارایی به چه اندازه از معمول خارج شده است. Envelope معمولاً با استفاده از دو خط قابل تنظیم به نام‌های “باند بالا” (Upper Band) و “باند پایین” (Lower Band) رسم می‌شود. این خطوط بر اساس میانگین متحرک قیمت دارایی و انحراف استاندارد آن تعیین می‌شوند.

با تنظیم پارامترهای مختلف، می‌توان نوسان قیمتی را با استفاده از اندیکاتور Envelope بررسی کرد. زمانی که قیمت دارایی از باند پایین عبور می‌کند، این ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد. همچنین، عبور قیمت از باند بالا ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال فروش باشد.

استفاده از اندیکاتور Envelope ممکن است به تنظیمات واحد زمانی و ریزشیون داده‌ها وابسته باشد. برای افزایش دقت و کارایی این اندیکاتور، می‌توان از سایر ابزارها و الگوریتم‌های تحلیل تکنیکال دیگر همراه با آن استفاده کرد.

توجه داشته باشید که اندیکاتور Envelope همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، تنها براساس داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی کار می‌کند و نمی‌تواند تغییرات آینده را پیش‌بینی کند. بنابراین، برای تصمیم‌گیری نهایی، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران باید از دیگر اطلاعات و ابزارها نیز بهره ببرند.

فرمول اندیکاتور Envelope

فرمول اندیکاتور Envelope بر اساس میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف استاندارد (Standard Deviation) محاسبه می‌شود. برای رسم باند بالا (Upper Band) و باند پایین (Lower Band) از میانگین متحرک و انحراف استاندارد استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه Envelope به صورت زیر است:

باند بالا (Upper Band) = میانگین متحرک ساده (SMA) + (عامل ضرب) × انحراف استاندارد (Standard Deviation)

باند پایین (Lower Band) = میانگین متحرک ساده (SMA) – (عامل ضرب) × انحراف استاندارد (Standard Deviation)

در اینجا، عامل ضرب (Multiplier) یک پارامتر قابل تنظیم است که مشخص می‌کند که باند‌ها چقدر از میانگین متحرک ساده فاصله داشته باشند. این پارامتر بر اساس نیاز و استراتژی مورد استفاده تنظیم می‌شود.

به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ساده 20 روزه را در نظر بگیریم و عامل ضرب را برابر با 2 قرار دهیم، آنگاه فرمول Envelope به صورت زیر خواهد بود:

باند بالا (Upper Band) = میانگین متحرک ساده 20 روزه + (2 × انحراف استاندارد 20 روزه)

باند پایین (Lower Band) = میانگین متحرک ساده 20 روزه – (2 × انحراف استاندارد 20 روزه)

در این مثال، میانگین متحرک ساده 20 روزه به عنوان میانگین مرجع برای محاسبه باندها استفاده می‌شود و عامل ضرب 2 برای تعیین فاصله باندها از میانگین استفاده می‌شود.

نحوه استفاده اندیکاتور Envelope

استفاده از اندیکاتور Envelope به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، اغلب برای تشخیص نوسان قیمتی و تعیین سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. در زیر نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح می‌دهم:

1. تعیین پارامترها: ابتدا باید پارامترهای مورد نیاز را تعیین کنید. این پارامترها می‌توانند شامل دوره میانگین متحرک ساده (SMA)، عامل ضرب (Multiplier) و هر پارامتر دیگری که شما بر اساس نیاز خود مشخص می‌کنید.
2. رسم باندها: با استفاده از فرمول اندیکاتور Envelope، باند بالا (Upper Band) و باند پایین (Lower Band) را رسم کنید. میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کرده و با استفاده از عامل ضرب (Multiplier) و انحراف استاندارد (Standard Deviation)، باندها را محاسبه کنید.
3. تحلیل سیگنال‌ها: حالا که باندها را رسم کرده‌اید، می‌توانید به تحلیل سیگنال‌ها بپردازید. عبور قیمت از باند پایین (Lower Band) ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد، زیرا قیمت به نسبت معمول کاهش یافته است و می‌تواند به سمت بالا حرکت کند. عبور قیمت از باند بالا (Upper Band) ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال فروش باشد، زیرا قیمت به نسبت معمول افزایش یافته است و می‌تواند به سمت پایین حرکت کند.
4. تأیید سیگنال‌ها: برای تأیید سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور Envelope، می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند شمع‌های ژاپنی، اندیکاتورهای دیگر یا تحلیل فرم‌ها و الگوهای قیمتی استفاده کنید. ترکیب اندیکاتور Envelope با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به دقت و قدرت تصمیم‌گیری شما کمک کند.

همچنین، برای استفاده موثر از اندیکاتور Envelope، مهم است که با ریزشیون و تنظیمات زمانی داده‌ها کار کنید و نیز آن را با سایر ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال هماهنگ کنید. علاوه بر این، ممکن است نیاز به آزمایش و تنظیم پارامترها براساس بازارهای خاص و استراتژی مورد نظر داشته باشید.

مزایای اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope دارای برخی مزایا است که می‌تواند به تحلیل و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی کمک کند. در زیر مزایای این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم:

1. تشخیص نوسان قیمتی: Envelope به خوبی نوسان قیمتی را نمایش می‌دهد و می‌تواند کمک کند تا محدوده نوسانات قیمت را شناسایی کنید. با رسم باند بالا و باند پایین، می‌توانید ببینید که قیمت به چه اندازه از معمول خارج شده است و آیا قیمت به سمت باند‌ها بازگشت می‌کند یا خیر.
2. تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت: باند پایین (Lower Band) و باند بالا (Upper Band) می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار گیرند. زمانی که قیمت از باند پایین عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده تقویت تقاضا و سطح پشتیبانی باشد. به همین ترتیب، عبور قیمت از باند بالا ممکن است نشان‌دهنده ضعف عرضه و سطح مقاومت باشد.
3. سیگنال خرید و فروش: با ترکیب Envelope با سایر ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال، می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص داد. زمانی که قیمت از باند پایین عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد، و عبور قیمت از باند بالا ممکن است نشان‌دهنده یک سیگنال فروش باشد. با استفاده از سایر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی، می‌توانید این سیگنال‌ها را تأیید و تصمیم‌گیری مناسب‌تری داشته باشید.
4. سهولت استفاده: Envelope از جمله اندیکاتورهای ساده و آسان برای استفاده است. با استفاده از پارامترهای مناسب، می‌توانید باندها را به راحتی رسم کنید و با تحلیل آن‌ها به سیگنال‌های قیمتی دست پیدا کنید.

مهم است توجه داشته باشید که همانند هر اندیکاتور دیگری، Envelope هم ممکن است خطاها و سیگنال‌های غلطی ارائه کند. بنابراین، ترکیب آن با سایر ابزارها و تحلیل‌ها و همچنین استفاده از تأییدگرها به منظور تأیید سیگنال‌ها بسیار مهم است.

معایب اندیکاتور Envelope

استفاده از اندیکاتور Envelope همراه با برخی معایب و محدودیت‌ها است که در نظر باید گرفته شوند. در زیر به برخی از معایب این اندیکاتور اشاره می‌کنم:

1. احتمال سیگنال‌های غلط: Envelope ممکن است در برخی موارد سیگنال‌های غلط یا مبهم ارائه دهد. بنابراین، توصیه می‌شود از ابزارها و روش‌های دیگر برای تأیید سیگنال‌ها و افزایش دقت استفاده کنید.
2. تأخیر در سیگنال: Envelope بر اساس میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود که ممکن است باعث تأخیر در تأیید سیگنال‌ها شود. در صورتی که بازار به سرعت تغییر کند، ممکن است اندیکاتور Envelope تأخیر داشته باشد و امکان از دست دادن سیگنال‌های مهم وجود داشته باشد.
3. وابستگی به بازه زمانی: استفاده از بازه زمانی خاص برای محاسبه Envelope می‌تواند باعث شود که اندیکاتور بر روی بازه‌های زمانی دیگر موثر نباشد. برای استفاده در بازه‌های زمانی مختلف، نیاز است که پارامترها مانند دوره میانگین متحرک ساده (SMA) و عامل ضرب (Multiplier) براساس بازه‌های زمانی مورد نظر تنظیم شوند.
4. بیش‌برازش (Overfitting): در صورتی که پارامترهای Envelope به صورت خیلی دقیق تنظیم شوند، ممکن است بیش‌برازش رخ دهد و اندیکاتور به صورت خوبی بر روی داده‌های تاریخی عمل کند، اما بر روی داده‌های جدید و ناشناخته نتایج نامناسبی ارائه دهد.
5. نبود استراتژی کامل: Envelope به تنهایی یک استراتژی کامل برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی نیست. استفاده از این اندیکاتور باید با دانش و تجربه تحلیل تکنیکال دیگر و تحلیل بنیادی همراه شود تا تصمیم‌گیری بهینه‌تری صورت بگیرد.

همچنین، توجه به شرایط خاص بازار، فعالیت‌های اقتصادی و اخبار مرتبط نیز بسیار مهم است تا از مزایا و معایب Envelope درست استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Envelope

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور Envelope می‌تواند بر اساس متغیرهای مختلفی مانند فرمت زمانی، بازده مورد انتظار و سطوح پشتیبانی و مقاومت تعریف شود. در ادامه، یک استراتژی ساده برای معامله‌گران را توضیح می‌دهم:

1. تنظیم پارامترها: ابتدا، پارامترهای مورد نیاز برای Envelope را تنظیم کنید. این پارامترها می‌توانند شامل دوره میانگین متحرک ساده (SMA)، عامل ضرب (Multiplier) و سطوح پشتیبانی و مقاومت باشند.
2. رسم باندها: با استفاده از فرمول Envelope، باند بالا (Upper Band) و باند پایین (Lower Band) را رسم کنید. باند بالا می‌تواند به عنوان سطح مقاومت و باند پایین به عنوان سطح پشتیبانی در نظر گرفته شود.
3. سیگنال خرید: زمانی که قیمت از باند پایین (Lower Band) عبور می‌کند و به سمت بالا حرکت می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال خرید باشد. در این موقعیت، می‌توانید ورود به معامله خرید را در نظر بگیرید.
4. سیگنال فروش: زمانی که قیمت از باند بالا (Upper Band) عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال فروش باشد. در این موقعیت، می‌توانید ورود به معامله فروش را در نظر بگیرید.
5. مدیریت معاملات: به عنوان قسمتی از استراتژی، باید یک روش مناسب برای مدیریت معاملات خود تعیین کنید. این شامل تعیین سطوح توقف ضرر (Stop Loss) و سود (Take Profit) و مدیریت ریسک مناسب است.
6. تأیید سیگنال: برای افزایش دقت استراتژی، می‌توانید از سایر ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای دیگر و سیگنال‌های اضافی استفاده کنید تا سیگنال Envelope را تأیید کنید.

همچنین، بهتر است قبل از استفاده از این استراتژی، آن را در یک محیط آزمایشی مانند حساب تجربی (Demo Account) یا بازارهای مالی مجازی تست کنید تا عملکرد آن را بررسی کنید و با نتایج آن آشنا شوید.