معرفی اندازه گیری نوسانات در بازار فارکس
در این مقاله از آموزش فارکس با نحوه اندازه گیری نوسانات در بازار فارکس آشنا می شویم. نوسانات چیزی است که میتوانیم در جستجوی فرصتهای معاملاتی خوب از آن استفاده کنیم. نوسانات کلی نوسانات قیمت را در یک زمان مشخص اندازه گیری می کند و از این اطلاعات می توان برای تشخیص شکست های احتمالی استفاده کرد.
چند شاخص وجود دارد که می تواند به شما در سنجش نوسانات جاری جفت ارز کمک کند. برای اندازهگیری نوسانات در بازار فارکس، از ابزارهای مختلفی استفاده میشود. در ادامه توضیح بیشتری درباره شاخصهای پرکاربرد در این زمینه ارائه میدهم:
1. میانگین متحرک
میانگین های متحرک احتمالاً رایج ترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران فارکس است و اگرچه ابزار ساده ای است، اما داده های ارزشمندی را ارائه می دهد.
به عبارت ساده تر، میانگین های متحرک میانگین حرکت بازار را برای مدت زمان X اندازه گیری می کند، جایی که X هر چیزی است که می خواهید باشد.
به عنوان مثال، اگر یک SMA 20 را برای نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین حرکت 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.
انواع دیگری از میانگین های متحرک مانند نمایی و وزنی وجود دارد، اما برای هدف این درس، ما زیاد به جزئیات آنها نمی پردازیم.
برای اطلاعات بیشتر در مورد میانگین های متحرک یا اگر فقط باید خودتان را در آنها تجدید کنید، مقاله ما را در مورد میانگین متحرک بررسی کنید.
2. ATR (Average True Range)
ATR شاخصی است که نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازهگیری میکند. برای محاسبه آن، ابتداTrue Range (TR) را به دست میآورند که شامل بیشترین تفاوت بین قیمتهای بالا و پایین، قیمت بسته شدن قبلی و قیمت جاری است. سپس میانگین TR در طی یک بازه زمانی (معمولاً ۱۴ دوره) محاسبه میشود تا ATR به دست آید.
کاربرد: ATR به معاملهگران کمک میکند تا سطح نوسانات را در بازار ارزیابی کرده و نقاط ورود و خروج مناسب را انتخاب کنند. ATR بالاتر نشاندهنده نوسانات بیشتر و ATR پایینتر نشاندهنده نوسانات کمتر است.
آخرین مورد در لیست میانگین محدوده واقعی است که به نام ATR نیز شناخته می شود.
ATR ابزاری عالی برای اندازهگیری نوسان است، زیرا میانگین محدوده معاملاتی بازار را برای مدت X به ما میگوید، جایی که X هر چیزی است که میخواهید باشد.
اساسا، ATR محدوده جفت ارز را می گیرد، که فاصله بین بالا و پایین در بازه زمانی مورد مطالعه است، و سپس آن اندازه گیری را به عنوان میانگین متحرک ترسیم می کند.
بنابراین اگر ATR را روی “20” در نمودار روزانه تنظیم کنید، میانگین محدوده معاملاتی 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.
هنگامی که ATR در حال کاهش است، این نشانه ای است که نوسانات در حال کاهش است.
هنگامی که ATR در حال افزایش است، این نشانه ای است که نوسانات در حال افزایش بوده است.
فقط به یاد داشته باشید که آن ATR یک نشانگر نوسان است، نه یک نشانگر جهت.
بهترین کار این است که به عنوان یک شاخص فنی برای کمک به تأیید اشتیاق (یا عدم وجود) بازار برای شکست محدوده استفاده شود.
3. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل میشوند: یک خط میانگین متحرک ساده (SMA) در مرکز و دو خط دیگر که فاصله آنها از میانگین متحرک بر اساس انحراف معیار قیمتها محاسبه میشود. وقتی باندها منبسط میشوند، نشاندهنده افزایش نوسانات است و وقتی باندها فشرده میشوند، به معنای کاهش نوسانات است.
کاربرد: معاملهگران از باندهای بولینگر برای تشخیص تغییرات نوسانات و شناسایی احتمالی فرصتهای معاملاتی استفاده میکنند. حرکت قیمت به سمت باند بالایی یا پایینی میتواند نشانهای از حرکت شدید بازار باشد.
باندهای بولینگر ابزار بسیار خوبی برای اندازه گیری نوسانات هستند زیرا دقیقاً همان چیزی است که برای انجام آن طراحی شده است.
باندهای بولینگر اساساً 2 خط هستند که 2 انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک برای مدت X ترسیم می شوند، جایی که X هر چیزی است که می خواهید باشد.
بنابراین اگر آن را روی 20 قرار دهیم، یک SMA 20 و دو خط دیگر خواهیم داشت. یک خط 2 انحراف استاندارد بالای آن و خط دیگر -2 انحراف استاندارد در زیر رسم می شود.
وقتی باندها منقبض می شوند، به ما می گوید که نوسانات کم است. هنگامی که باندها گسترده می شوند، به ما می گوید که نوسانات بالا است.
برای توضیح کامل تر، مقاله Bollinger Bands ما را بررسی کنید.
4. انحراف معیار (Standard Deviation)
این شاخص میزان پراکندگی دادههای قیمت حول میانگین را اندازهگیری میکند. وقتی انحراف معیار بالا باشد، به معنای نوسانات زیاد قیمت است و بالعکس.
کاربرد: انحراف معیار به تحلیلگران کمک میکند تا تشخیص دهند که آیا قیمت به طور غیرعادی تغییر کرده یا نه. این ابزار بیشتر بهصورت یک مکمل در کنار دیگر شاخصها به کار میرود.
5. نرخ تغییر (Rate of Change)
این شاخص تغییرات قیمتی را بهصورت درصدی محاسبه میکند و نشاندهنده میزان سرعت تغییرات قیمت است. افزایش نرخ تغییر میتواند نشانهای از نوسانات بالا باشد.
کاربرد: از این شاخص برای تشخیص روندهای قوی و نقاط احتمالی تغییر جهت استفاده میشود. افزایش شدید در نرخ تغییر معمولاً نشاندهنده تغییرات نوسانی شدید است.
6. شاخص نوسانات تاریخی (Historical Volatility)
این شاخص نوسانات گذشته قیمت را بر اساس دادههای تاریخی اندازهگیری میکند و معمولاً برای تحلیل آماری و پیشبینی نوسانات آینده به کار میرود.
7. رویدادهای اقتصادی و سیاسی
رویدادهای کلان اقتصادی مانند تغییرات نرخ بهره، گزارشهای اشتغال، اعلامیههای بانکهای مرکزی، یا رویدادهای سیاسی میتوانند تأثیر زیادی بر نوسانات بازار فارکس داشته باشند. پیشبینی و تحلیل این رویدادها میتواند به شناسایی زمانهای نوسان بیشتر کمک کند.
نتیجهگیری
نوسانات بازار فارکس یکی از مهمترین عوامل برای تصمیمگیری در معاملات است و استفاده از شاخصهای مختلف مانند ATR، باندهای بولینگر و انحراف معیار میتواند به تحلیل دقیقتر شرایط بازار کمک کند. این ابزارها به معاملهگران امکان میدهند تا با درک بهتر نوسانات، ریسکهای معاملاتی خود را مدیریت کرده و فرصتهای سودآور را شناسایی کنند.